我曾经问过社会学家（sociologist ），问他什么才是社会学。他们告诉我，研究社会问题的就是社会学，他们说社会学是the queen of the social science ，社会学是社会科学里的皇后。我说，经济学家也这么说，我们也这么说，怎么他们是皇后，我们也是皇后，社会学和经济学到底有什么分别？他们说经济学不研究社会问题。经济学是肯定研究很多社会问题的，我们研究的问题比他们更多。后来我又问他们，社会学究竟有什么除了研究范围以外更好的定义，他们没有，他们说不出来的。他们搞什么共产主义，马克思主义，不同的什么主义，他们可以相互矛盾而不管，总是有一个逻辑。

他们以他们研究范围以内的定义，但经济学很不一样，我们研究范围绝对不能用作定义的。我们分什么宏观经济、微观经济，是不一样的经济学家，绝对不是。经济学家的研究范围现在非常广，例如女人为什么生那么多孩子，911等等，全都是经济学家研究的范围之内，我们不觉得我们有什么限制。所以现在有一个说法，开始流行，说我们经济学家是帝国主义者，侵略别的学科，我们什么都可以研究。最近我的一个同事，经济学人请我吃饭，他们网站做一些事情，什么事情都到网站去讲，我说经济学就是什么都要去讲。经济学家研究经济学还有一个基础，那就是，方法是统一的，它不是以他的研究范围，而是以他的研究方法定义。因为经济学的研究方法，交给任何人就是经济学，无论研究什么问题用什么研究方法。经济学没有一个统一的研究方法也能看的懂。但是一般经济学家，一些基本方法也有接触到。所谓不同的经济学是指不同的经济学方法。而且在世界各国，不同的经济学家，他们也能找到一些用同样方法的经济学家，大家大概都知道了。所以经济学理论用方法来定义，所以待会我讲就以方法而不是以范围作为分类。另外，除了方法以外，还有一点，经济学的目的是什么。

你们可能很多人都知道，就是民国的时候，北大的校长是蒋梦麟——他是哥伦比亚大学教育学学士。他有一本书，1919年出版的《西潮》。这本书有没有真的，我看有。我看了这本书，是一本不错的小书。在书里面，他有一段记载——他是留美的——他看美国人和中国人到底有什么不一样，看西方文化和中国的文化到底有什么差别。他说，一个美国的学者看一个问题的时候，美国学者看到这个问题很有趣；而中国人看到一个问题是，看究竟有没有用，所以中国研究问题就看他的应用性。刚才，我走过来看到国际经济管理工程，现在很多都叫工程的。很多的美国的好的大学都看不起工程的，你看哈佛大学的工程系是很差劲的，耶鲁大学的工程也是很差劲的，普林斯顿的工程也是不怎么样的，芝加哥大学拒绝工程学院。为什么呢？他们觉得这个不是学问，是用的，太应用的东西不是哲学的分布。西方国家看工程的东西不是哲学的内容，所以他们不要，他要问某一个东西为什么是那样。从前有一个古希腊的数学家欧几里德，他不是研究这东西有没有用。所以有一天有一个学生问他，这个东西有没有用，他就把他赶走——这个学生就是要学到有用的东西——懒得重新给他推导一遍，把他送走算了。他们觉得用理智或理性了解一个东西，远远比知道它有没有用有价值。

我对应用的价值不会太低估。我在西方受教育，理智还是很重要的，因为学经济学的话，这个可以帮助你来分析那些例子。在新加坡大学里，他们很重视应用的，在经济学方面很重视应用。但是他们所谓的应用不是真正的应用，他们说用英文来说，this model is useful to explain something ,就是这个模型很有用，有什么用呢？它可以解释一些事情，也可以解释整个世界。我觉得现在中国改革开放，很多东西都是要有应用的，这个值得花费，但也不见得每个事你都要问他有没有用、对当前局势有没有用。有些理论你在当前不一定能发现有什么实际作用，但是慢慢的过了一段时间之后你会发现它很有用。

以我个人的经验来说，我在八十年代末九十年代初花了一点时间研究特税区保障对经济增长的影响。我当时研究这个题目的时候没有考虑过它有什么用。到后来1994、1995的时候，在香港有一起很大的争论，就是香港要搞一个什么样的特税保障制度。做文章的时候我没有考虑到应用，到那个时候我就可以把我所知道的东西拿出来。当时的我的一些文章，的确对这个制度的确立，起到了很大的作用，就是现在香港所用的产品储蓄制度场地经济赋税。虽然香港政府不承认这个政策，但是全世界有很多人知道。我提出这个学说，你不要问到底有没有用，你能把握这东西才是重要的。我要研究一些东西出来也好，要写一些东西也好，要应用也好，重要的是方法。哪些方法搞出来是好的，什么样的经济学才算是好的经济学，我们按什么标准来区分经济学技巧的好坏，其实这是不容易回答的。在我们谈论和学习不同的方法的时候，常常不能用好跟坏来解决问题，为什么这个很难呢？我想起我看的一本书，这本书的作者是leo strauss。他在1973年已经去世了。他是一个政治哲学家，他是研究古希腊的经典的。他可能是在美国影响力最大的一个知识分子。为什么呢？因为美国总统是以他为国师的。他的一些决定和决策，影响了美国的外交决策。美国总统布什在国会开会的时候就朗诵他的文章。打伊拉克的思想一部分就是从他而来的，其实是从他的yq理论中推导出跟他有关。去年纽约时报用了整整八个版面来报道他和这些决策政策的关联究竟是个什么关系。前段时间美国的国防部长拉姆斯菲尔德是让世界银行行长，他的学生，指导他写论文的。所以说他的影响力也是非常非常厉害的。在他的一本书里他写自由主义，有一段话非常有趣。他比较了一下最伟大的思想家和一般的思想家，发现最伟大的思想家，在与人交谈的时候，不善于交流。在柏拉图的一些著作中有一些对话，你们可以找出来看一下，你会发现从来都不会有最高层次的哲学家之间的对话。他从来不会把对话安排在高级和高级之间。所有柏拉图的对话都是一个很厉害的人物和一个很普通的人物之间的对话。高层次的人，好像在训低层次的人，两个同等的人对话是不可能的。所以柏拉图感觉，两个最高层次人之间的对话是不可能的。因为最伟大的思想家在最为重要的问题上，意见向来是最矛盾的，对对方都是不服的，所以两个高层次的人是不可能对话的。所以我们做学问，对那些难得一见的杰出的人的言论最深层次的研究要放在一起来看时，我们不能看他们的对话。但是我们可以把不同的人的方法——不同人的不同方法，区分出区别。我们看到他们一起做出判断，每一个人的风格可能相当不一样。所以在经济学里面，有这么多的方法。但是我们选择哪条路，和每一个人受到的训练、他自己的品味、他自己对美学的感觉这些统一起来，所有这些用相同的方法，也不是能完全做得到的也不能做到最高境界。每一个做到最高层次的思想家他都有思想的独立性。

我刚才说经济学有那么多的方法，这些方法里面我不能完全说一定某个理论就是好。因为每一个经过长时间检验的经济学理论都是有它自己的优点的，但是每个学者都有所偏好。我个人认为，经济学是个实证的科学。所谓实证的科学就是不能脱离现实世界的。你可以用最超前的数学方法来验证经济学。你建立些理论或者模型什么的也好，是不能完全脱离现实世界的，提一些你自己幻想出来的东西。在物理学里面他们有一个非常好的传统，就是假如一个物理学家提出某个理论，如果这个理论没有经过实验的证明的话，他的理论是不可能拿到诺贝尔物理学奖的。这个是他们的行规。他们一定要经过实验的检查。有一些实验比如太空物理，你在家里面或者你在学校里面不一定能做到实验。当代最伟大的物理学家之一的，在英国剑桥大学的史蒂芬·霍金，就写了一本小书叫《时间简史》。基本上预测他是不可能拿到诺贝尔物理学奖的，但是他绝对不可能比诺贝尔物理学奖低的。他搞的东西比如说黑洞啊，dark energy啊，他说宇宙中百分之九十的物质和能量是in the dark，是暗的。所以他这个东西是不可能做实验的。所以他是拿不到诺贝尔奖的，但是不是说他没有得到应有的尊重。所以这是物理学和实际的联系，我个人是很佩服的。物理学里面有很多层次，比如说数学物理，是非常理论的，但他们也不会非常脱离实际世界的。所以我们常常说经济学应该是一个实证的科学。理论和实证我认为应当是互动的，我们为什么要讲出一个理论来，原因不是腾空的。理论是和实际有关系的，观察到实际，和我们某一方面的思想相联系之后发现理论是否是错误的。不同人的做法是不一样的，我个人的偏好是做一个计量经济学的检查，通过这个检查我们修改理论中的一些东西使理论跟实际有更好的契合，这样才能慢慢的形成一个比较成熟的理论。在经济学的不同领域之中观察问题的角度有所不同。

经济学理论方面，我就从一个比较基本的角度谈这个问题。大家都知道，在各种各样的课本里面，都说经济学都有一个假设，就是追求“制约下的最大利益”(Constrained Optimization)，这是一个最基本、最常用的经济学假设。当然也有其他的。1962~1963年左右，菲克尔，就是一个芝加哥大学的经济学家，他就写了一篇文章，他说经济学的如一个物理基本假设根本不需要Constrained Optimization——就是追求制约下的最大利益——这个不需要，这个假设不需要。他的假设是，在经济学中所有人都是非理性的，那么经济学中的最根本的理论和假设还是存在的，还是有足够的事实。他的研究是Economics中的Behavior，就是非理性行为经济学。他的文章在他的学派中是一篇很重要的文章。后来他也继续搞下去，但是对其他的学派影响不是特别大。他假设每一个人的行为都是实际的，可能发现有精神病的也可以，无所谓的。但是有个基本假设是不能应用在资源稀缺(Scarcity)，所以他一定要在微观经济学中有一个例子，就是预算的证据。有两个算子一个A一个T——预算有一个方程，他不可能在预算以外去算这个——在资源稀缺的情况下，只能在那个三角形里面。他不愿搞得太实际，它的平均物价在三角形的中心节点。假如一个商品的物价下降了，三角形的中心会向一边移动。所以如果一个物品的价格下降了，它的需求一定会增加的。对个人来说价格下跌，你就会买得更多，这是一定的。但是大家都学过目的是理性的，在经济学里可以得到需求曲线。为什么要得到一个部门的需求曲线呢？因为有另一批人认为经济学的最基本的定律就是价格定律，有一派是这样认为的。追求制约下的最大利益，它最后也推导出一个所谓价格定律。本来有一个例外，需求曲线的斜率不是负的变成正的，似乎违反了价格定律，但是他们是不承认这个东西的，因为他们说这个不是理论的问题，实际上这也没有出现过，也是分不出来的。乔治·菲克勒，一个经济史学家，他是八几年拿诺贝尔奖的，他有一本小书叫《价格论》。他里面考证过，从前所说的这个价格定律的反例，这个关于爱尔兰的马铃薯的例子，他发现前人根本是算错的，这个根本不能算个例子。他觉得如果找到了一个价格定律的反例，对整个经济学的冲击会太大，这个一定会拿到诺贝尔奖的。因为这样的一个例子在从前这么长的时间内从来没有人找到过，虽然也有人找到过但也被人证明是假的。如果真的存在的话也应被人找到了，找了这么久也找不到那很可能就是没有，有和没有也是说不清楚你也不能证明的，这就是他的一个观点。

如果排除一些例外的话，追求制约下的最大利益和价格定律是没有分别的，通过逻辑推出的一大堆理论也是没有分别的。张五常的一些关于新经济的理论，说实话我也没有时间一篇篇的看，他肯定了价格定律但是他很反对人家用追求制约下的最大利益。但是我觉得，用追求制约下的最大利益在很多方面，算术问题更方便一些。因为从方法的角度来看，让我来选择的话我觉得两个并不矛盾，但是我个人来说还是更喜欢制约下的最大利益，因为很多证据用价格定律不容易处理。我不是说不能处理而是不容易处理。

Constrained Optimization大家已经用得很熟了。我刚才说的是一些基本的假设，看问题处理问题的角度也是有很多的，其中一个很重要的角度也是很多人喜欢去用的，也是一个很好的，就是一个纯数学方法。从我的角度理解跟很多经济学家的方法不一样，但这不是矛盾的。它追求假设下的一般性。在宏观经济学里，越是一般性，你的结论越有可用性，结论的一般性越是强。假如你的理论是搞数理经济，但是你用的假设很多，发生的机率几乎为零的话呢，一个根本不可能发生的事情，你这个结果一般性肯定是不高的。所以很多数理经济学家在研究问题的时候、在定假设的时候，使自己的假设更加的一般性。用数学来研究的另外一个很好的原因是它的逻辑是严密的，如果你的逻辑不严密是很容易被人发现，特别是那些学过数学的人。它还有一个优势是你可以用已经被证明过的定理，你用不着重新去再证一遍。一些结果我不用重新再做我就可以重新加进来直接应用。所以这个方法的一个很重要的地方就是逻辑的严密性。假如学经济学你将来走什么路，我认为还是有很多路可以走的。无论你走什么路如果你不在数学方面有所提高的话呢，你可能呢，像现在大多数的经济学家一样都会慢慢遇到困难的，尽管某个人他可以不用那么多的数学也可以得出一些不错的结果出来。如果可以知道一些公式的话也是很有效的，也是一种应用的工具，所以我是趋同数学方法的。它麻烦，要花很多工具、时间才能搞出一些东西，不太值得——的确有很多人这样认为。一个数理经济学家的程序很不一样，一个比较差的数理学家会得出一个比较深奥的结果，推出来的结果是没有什么用的。你用普通的方法也是推导的出来的。这样的方法不对，但这不是数理经济、不是数学的错误，这只是一个人水平不够的问题。水平不够说很多数学都是模型，但是强调的并不是数学。举个例子，就是一般均衡，它的存在也好，它的稳定性也好，严格来说它不是模型吗？它也是模型，它也搞一些假设，如果把它看成一般的模型好像也不太费劲。严格来说它和一般的模型还是有差别的。

模型的方法，在计量经济学里面，萨缪尔森的贡献是很大的。他不但从数学，还不断从物理中吸取数学方法。除了这些贡献以外，我觉得他一个很大的贡献就是方法学的贡献。麻省理工鼓励他搞模型，他的模型现在全世界的经济学家都在用。最重要的证明，一个非常美妙的结果，就是价格要素趋同定理，这是一个很简单的模型。用一两个方程去画出一个图出来，几何图形也能够画得出来。他从前的模型和现在的比较起来，我们认为不是那么伟大但当时的一些例子证明他的确很高明。另外的例子就是在国际贸易里面的问题他也用一些假设。

从前我和田国强遇到一个老师，捷克森·特瑞特，他又重新证明了一遍Heckscher-Ohlin定理，他把一大堆的假设去掉了，因为这个定理原来有许多假设，而且这些条件不一定在现实世界中能复现。Heckscher-Ohlin说，在一个资本充裕的国家，它出口的行业应该是资本密集的，出口到的地方应该是劳动密集的，劳动密集的国家向资本密集的国家出口的产品应该是劳动密集的产品。如果你看一下捷克森·特瑞特的文章的话你会发现Heckscher-Ohlin定理的很多条件在现实中是不存在的。他们的处理方法和纯的数学有所不一样，他们不是要追求一个假设的一般性，他们不搞这个的。他们不怕假设有很大的局限性，无论再复杂的情况他们都是抓住一个重要的因素，只是假设重要的东西而不管其他的，这对他们来说是不要紧的。你抓住这个假设的重要性如果真的是很大的，用过去毛泽东矛盾论里面的辩证法所说的，价值关键在于用推论得到结果，那么它的预测能力也是很大的。假如你预测到的一些事情和实际情况来比较的话它是对的，这就说明这个理论很有用。它也不是说真理，这个真理它是不讲的。他这个理论很有用，他这个理论可以帮助你解释这个世界，他预测能力好，所以经济学判断它高低的一个很重要的标准，就是他的理论越简单愈好。用很复杂的东西去解决一般的问题这是没有人要看的。你看好多那个科斯的定理，他的很多定理和结论都太简单，它最基本的就是简单，所以他对经济学的影响也是很大的。一个很简单的模型能解释经济学中很多东西的才是一个好的模型，是高的。

我看王国维有本书叫《人间词话》，他最能谈境界了，一个词的好坏就是看它的境界的高低，但是境界这个东西也是很抽象的，但是他讲来讲去我觉得一个境界的好坏，就是用很简单的词说出很多的内容那才是一个好的境界，我觉得看看这本书对研究经济学是很有用的，他举了一个例子，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，短短的十二个字就把两个不同的情景分为不同的两个情景描绘得那么清楚，你看枯藤老树昏鸦里面会有很多图像出来，还有小桥流水人家，这只能是高手才能写得出来。所以模型的处理方法不是弄出来一大堆假设，用数学推导方法繁繁琐琐的做，那些疑难点是没有什么结论的。用数学方法是能够帮助你的，你看一个最厉害的一个数学的方程是什么呢，我觉得是爱因斯坦的那个东西，e=mc2，三个英文字母和一个等号，那么简单的一个式子。e=mc2包含了很多重的真理，包含了很多很多能量和物质的关系，把宇宙中的很多问题那么简单的就用一个数学符号表达出来了，所以我觉得那些经济学家不一定能得出e=mc2。我用这个例子说明，一味的批评用数学方法是不对的，有些人的数学不行的，对这些人来说数学公式成本太高，因为他们看不懂，所以成本太高，他的成本高他就以为别人的成本也高。很多经济学的理论用数学和数学的语言来解答，会更有效。用数学也好用中文也好，这都是语文，有些人用数学去解答就是有效的，有些问题你用中文来解答也许更有效。所以我觉得追求最抽象的东西还是最实际的东西，是用数学的方法还是用模型的方法，我觉得，你们要内功外功都练，要内外兼修。你既能用数学来解答你的看法，也能用语言来解答。所以语言也是很重要的。我刚才说了这么多数学很重要语言很重要，假设你们毕业之后跑出来工作而不是再研究了，老板问你一个问题你就用一个方程是来解答他的问题，他一定会炒掉你的。你的老板不会懂数学的，你一定要培养直观的能力，你用数学方法得到的结果一定要会用中文的方法把解答的过程表达出来。你看那些专家做嘉宾演讲的时候一般都不会用数学，因为他们已经用了，因为他们在观众面前都是用嘴去辩论的他们都是吃透了这个道理。他在写的时候所用的逻辑思维，他在辩论的时候是不用的。

关于理论我还有一点，那就是还原主义，怎么理解呢？他有几种模型的方法，它也可以用数学，用不用数学这个不重要。还原是什么呢？就是把经济中很多人的行为解释成经济的问题，这方面贡献最大的应该是贝克。他应该是当代最有影响力的经济学家，他每一年被一千次引用。张五常有一次告诉我，他有一次回香港他说他一定是全世界引用的冠军，我查了张五常，他一辈子写的论文的引用量只是他（贝克）一年的，一辈子也不一定有一千次，而且也是相当不错了。所以他的影响力可想而知是很大的。所以说贝克是一个很重要的经济学家。他是一个不同人对他有不同看法的人。贝克的理论就是把经济学的一个分析模型推到极限。他把很多一些传统的非经济学的问题，他都归纳成为简单的经济学问题。举一个例子，他在1968年发表了一篇文章讲犯罪，这个是一个很重要的文章，他的文章中显示经济学对研究犯罪有用而且很有兴趣。这也是一个很重要的方法。一般的理性的人会做出一些符合一般经济学理论的事情，这个不奇怪；如果你可以对一些非理智的行为做出预测的话，经济学才是厉害。他的这个研究犯罪只是开了一个头。还有一个人，凯文纳森斯，他也研究出一些很有趣的结果。他是一个很大层面的经济学家。那个贝克说，假如你在你家门口开一个灯开得很亮，这样的话有小偷来你家偷东西的机率会降低，这个道理很简单，因为这样的话小偷偷你家东西的成本会上升，因为这样的话他被发现的机率就提高了，他就不会来找你，而是会找一些黑暗的地方了。这是一个很简单的道理，但是这是对的。小偷的问题的确不能算是一个经济学的问题，但是后来有许多问题远远就比这个问题复杂的多了。我们看到很多人的行为都不是很理性的，但如果想去看清楚的话他们的有些行为不是绝对理性的。举一个例子，他们要追求利益的最大化，如果他是要追求短期的利益最大化的话，他的很多奇怪的行为在经济学看来都是理性的。好多时候古古怪怪的事情，是因为他有一个制约度，而且很多时候制约度被隐藏起来了。如果你把这些制约度找出来的话你会发现原来它也是理性的，所以经济学里面有一大批人研究人的行为，就去找出隐藏在里面的一些东西。这个东西不光是有方法学也是有应用性的。所以很多中国人的行为在外国人看来是很古怪的。他们为什么要这样去做，因为这是在不同的制度和文化之下的，很多东西绑住了他们。他不但要找出隐藏在里面的制约而且要去改变这些制约，他的行为根据这个制约而改变。待会儿我还有补充。经济学还假设每个人都是自私自利的，但是现在也有一种叫利他主义，关于利他主义最近有我的朋友叫一个留学生来请客，里面加了很多很肉麻的语句，他其中有一句是评论经济学的，就是一句与牛顿同时代的一个数学家莱布尼茨的话，“什么是爱，就是把别人的快乐变成自己的快乐”。用数学的角度来解释这句话就非常简单，两个人一个a一个b，U(a)=U(b),就是你快乐的事情就是我快乐的事情。如果说你越快乐我就越痛苦的话呢，这就要妒忌了，眼红了，用数学表达也是很方便的。其实这个利他主义是你快乐我也快乐，也是脱离不了利己主义的。还有刚所提到的罪与罚，家庭伦理，他把一千多个问题都包含在经济学里面了。

我现在讲第三个问题就是理论工具，理论工具其中一个比较常用的方法就是理论公理化处理方法。阿罗的不可能定理，还有什么拿门定理也不太对，张五常把它翻成拿门定理我觉得这个翻译是不对的。这个不可能定理现在已经被简单化了，比五十多年前的那个定理要容易理解的多，但是到现在我还是不能完全弄明白，他的这个结论和这个定理你觉得是对不上号的。这是怎么讲出来的，这是百年难得一见的。这个在经济学里面真的是一个经典。现在很多大学里毕业的人都不知道这个证明是怎么想出来的，一个完全没有关系的就是完全不明白。他的理论是被认为是从亚里士多德以后最有影响力的。同样重要的是在1973、74年发表的一个同样重要的怎样发展民主的理论。所以公理化的定理你可以去怀疑他的假设，但是假设一旦被认为是正确的，他的结论是显而易见的，你是不需要去证明的。这是大家检查过没有错的。所以你去把假设改一改看看结果是什么样的。另外一个重要的理论是迪布的价值论，他证明竞争是均衡的，九几年的时候我和几个同事把这个东西证明出来了，他们用数学的方法那个用什么正点定理。正点定理从九二年就应该有的。它必须有一个工具才能研究这个事，如果你没有这个工具的话你就不可能证明。当时在一九七几年的时候，有一个学者，冯诺依曼，就是那个发明电脑的还发明了博弈论，是二十世纪最伟大的人之一。基本上就是他发明的电脑，他对博弈论有开创性的贡献。他还把量子力学定理化，他把自己关在一个房间里面研究量子力学——这是一个物理学家告诉我的——把他认为量子力学需要的定理都写了出来，结果发现他已经把量子子力学里所有需要证明出来的东西都证明出来了。他还不是一个物理学家，只是一个数学家，真是一个百年一见的天才。他不只可以拿一个诺贝尔奖了。他在医学也有开创性的贡献。冯诺依曼说过一句话，他说有一个英国很有名的经济学家叫约翰·海克，在七几年拿诺贝尔奖，他非常看不起这个海克。如果这个人的书埋藏在地下——他的那本经济学理论的书看来看去都没什么内容，放在地下几百年以后，一位考古学家翻了出来，这位考古学家一定不会相信这是二十世纪中期写的书。为什么呢？因为太落后了。他一定觉得这书很古老的，不可能是二十世纪中期的书。和他的同期很多人，他当然是比不上的。另外一个就是我们的老师，Leo Hurwicz，他也是一个应该拿诺贝尔奖的，他的影响也是很大的。他的很多东西都公理化了，假如你的数学好的话，你可以考虑，这些都是没有错的。但是有很多人批评说这个繁琐啊，什么杀鸡用牛刀啊什么的，我觉得是不对的。

另一个理论工具就是博弈论。博弈论我猜很多人都很懂，所以我在这里也就不多说了，但不是说这个东西不重要，因为博弈论这个东西价值有多大是很有争议的。有很大一批经济学家认为，博弈论没用。要废除博弈论的经济学家，也是大有人在。但是另外一批人认为这个很重要。我觉得至少博弈论对解决几个很重要的经济思想的问题起到了很大的作用，等一会我谈到博弈论里卢卡斯的一个理论是我会重新谈起。希尔顿他们把那个冯诺依曼和纳什的论文经常翻来看，把他们的理论更加证论化，这个是其中的一个代表者。不管是他还有另外的学者，你把它证论化之后很多结果变得很有趣了。有一个香港的快谈，在快回归的时候，中英谈判的时候，有一个说法就是说，在香港搞一国两制，中央政府是一定搞得好的，香港是一定会接受这个一国两制的做法。原因是什么呢？就是要把香港看成一个样板，一个什么样板呢就是给台湾看，如果在香港把一国两制搞糟糕的话，那台湾就不一定会统一了。我当时很反对这个看法，因为从国民党的角度来看，因为你把香港弄得再好给我看，因为没有第三个博弈者，弄东西给我看，所以我不能相信你，所以样板这个结论是没有效的。如果把香港治理好的唯一理由是给台湾看的话，这个承诺是没有效用的。这不是说中国政府不会维持一国两制，但这也绝不是为了给台湾看，原因是香港本身的重要性已经足够了，使得他愿意这样去做。我最近也和那些搞台湾事务的人在中国谈。我跟他们说，如果你们把香港作为一个给台湾看的例子的话只会把事情弄得更糟糕。因为即使你把香港弄得很好台湾也不会相信你；假如把香港搞糟糕了，他就会说哎我怎么能相信你。所以你要把香港和台湾这两个问题分开来，弄得越远越好，完全没有关系。这是一个很简单的推理，这是大学本科一二年级都会谈的问题。你用其他的经济学去分析刚才的那个问题也不容易。所以我觉得博弈论在作为一个理论是比较容易去利用的。这个工作起来更有效更方便。在博弈论里有一个应用的例子就是理性预期。

卢卡斯是个很伟大的经济学家，他经济史很强，但是他的数学也是非常厉害的，他为什么数学很强？他大学本科原来学的是历史。他中学的时候学的是微积分——原来应该在大学完成的数学。他去大学念的希腊的经济史，他研究经济史但是他发现他不知道什么是经济所以他又选了一门经济，然后他又发现原来经济学比历史学有趣，所以他决定改行。他第一年没有念完他怎么去拿那个奖学金呢，那是美国的一个foundation。他的导师建议他去芝加哥大学，但是他第一年没有念完，他又没有经济学的背景，所以有一个人告诉他有一个教授很厉害，叫萨缪尔森，他写了一本书好象很重要，好像是经济学中最重要的书，好像是叫经济学的基础。所以他一定要看第一高手的书，因为他没有任何基础所以一开始就要看第一高手的书，所以他把这本书买来整个暑假都看这本书，这样他就有这个基础了。那本书里的数学从今天的角度来看也是不怎么难的。如果大家把微积分数学分析学好的话大家也是能够看明白的。所以他把里面的证明和定理全部重新证明了一遍，大约花了半个月左右，他完全吃透了那本书。他原来也很喜欢那本书写书的语气。比如说某某人，杰克潘，他是在三十年代很重要的一个数学家研究国际贸易。杰克潘他有一本书，在他的很多论文和文章里，有时他就用一两句话就说明一个道理。因为他觉得这不是一般人能理解的，所以他觉得他总是高高在上，就像柏拉图所说的很多很伟大的人总是把别人看得很扁。有一个非常有名的经济学家在普林斯顿的，也去过芝加哥大学现在在普林斯顿的，在当时能去听他的讲座就像现在能去听到贝克的讲座，他就是把这些东西讲成像小孩子一样的。因为当时他很年轻，所以他喜欢年轻，喜欢说话口气很大，你们现在也很年轻所以也可以说话口气很大。卢卡斯一进研究院，就比很多其他教授，至少在数理经济学方面懂得多，所以在他毕业以后，他做研究跟那个托斯克，他的一个学生，一同做研究，一起啃应用数学里的很多论文，这样一来就大大提高了他们的数学水平。所以他有两大很重要的理论，其中一个就是理性预期。理性预期到底是什么呢？托斯克也是当时我的一个老师，他跟我说，理性预期，从另外的一个角度，从数学的需求的角度去看，就是必须博弈。假如你说博弈论是没有用的话，它起码在有些地方对理论的贡献是很大的。他推出理性预期其实也是符合博弈论的。

在芝加哥大学里面，博弈论是很有争议性的，有人很喜欢它，有人不喜欢它。在同一个经济系里面，赞同的比如说，鲁克，去年曾经来过香港科大，他说芝加哥大学是全世界理论研究的中心，研究博弈论的中心。我问他一般并不是这样看，他说应该是这样看，他说贝因斯，我说贝因斯被拉下台了。贝因斯是一个数理经济教授，很多年以前我们的好朋友跟他合作文章的。做过博弈论的都应该知道他，他的徒子徒孙，一大批徒子徒孙，都是博弈论里面最顶尖的人。还有诺德马诺什，也在芝加哥大学。但贝克是很讨厌博弈论的，所以两个人，做高层次的人对博弈论的看法不一样。这也不奇怪，因为卢卡斯研究理性预期和博弈论也有关。理性预期对中国人来说，很好明白。这个的核心思想就是，你政府，一个经济政策制定出来以后，对经济、对社会的影响是可以预测出来的，有些是不行的。因为新的政策出来以后，就有了新的游戏规则，每一个游戏中的人就会看看你这个游戏规则到底怎么样，他再研究对他最有利的方面是哪一样，它是怎么来判断什么是对他有利的方面。现在对于计量经济学也好，什么经济学也好，是统计不出来的，模型也没有发展到这个地步，对于理性预期是错误的。还有一个例子是关于理性预期的，他有博弈论里面的核心思想。在中国你开车，如果你看到前面绿灯，你一定会冲过去；如果是黄灯，黄灯是个警告信号，说明你要停下来了，如果你还能冲过去，你还是会冲过去。有目的让你停下来，但是你不会的。如果有一个红灯的话，你一定会停下来，我在深圳，我打的，他们就是这个样子。他们有红灯是不会理会的，他们看到红灯就会拐个弯绕过去，那个红灯他们不怕的。他们看到红绿灯还是会往前跑的。在中国，宏观经济政策也不总是有效的。我记得在几年前，1985年九月左右，我在沈阳，当时中国通胀很厉害，从81年度工人的薪水，跟85年年底，他一定要控制住，不让他继续上升。在当时的政策下，工资多增加的话呢，国营企业就会向银行多借钱，银行多借钱，通胀就增加了，所以他就控制工资的增加。现在有个人警告你，将来可能会发不了薪，所以这样大家就都拼命的加薪，如果你到年底都不加薪的话呢，那你以后就完了。这样的话大家就都在加薪，结果反而是把物价指数推高了百分之三十多。原来是为了控制通胀的增加，现在反而使通胀更加加剧，等于是原来本来想亮个黄灯，想让你停车，但是你不停车反而加速，加快速度了。所以在中国人的行为应该要去呼应政策，如果大家都不去理睬政策的话呢，那你们就惨了。所以中国应该懂这个。

还有第三点，博弈论的芝加哥学派。我们为什么提很多芝加哥学派呢？因为它加起来出了23个诺贝尔奖，诺贝尔经济学奖，总共加起来一共是57个诺贝尔奖，有23个是跟他有关的。芝加哥学派他最大的特点呢，我觉得就是不断突破传统和不断有变化，最近就有很多变化。价格论就被广泛的讨论和应用。价格论其实也是个模型，但是他把这个模型推到了一个非常简单的地步，在我在那边念本科生的时候，一共有三个学期读经济学。他们已经没有什么微观经济学宏观经济学，因为他们看来这都是一样的。宏观也是微观，微观也是宏观，他们根本不承认这个分法，他们只知道价格论。我们现在所说的微观经济学他们就是价格论，它们的宏观就是货币论，跟他们说宏观他们不理你的。货币论的考试和价格论的考试，它们是有个立场的。这个立场field是另外一个问题。他们的这种训练是一种地狱式的非常痛苦的训练，这些训练是什么呢？就是给一些非常古怪的问题，大多数就是从报纸，尤其是《华尔街时报》一些记者的话里，引用出一些话来让你判断这是对的还是错的。还是不能肯定的。你说的这些话必须要有一些根据，必须要从经济学的原理中推导出来。通常那些东西都是错的，但他经常给你一些几何的数学的图形，只给你五分钟时间，他给你的东西都是古古怪怪的，你要从一些匪夷所思的角度用很简单的价格论去解释他。巧妙的应用这些东西，你会惊奇的发现，原来经济学可以处理这么多这么多的东西。如何运用得巧妙呢，这就需要你拥有一种艺术家的气质，有好多例子。你看文艺复兴的时代，有好多艺术家，你看他只用两把很简单的刷子，用一些很简单的技巧，但是如果他把这两把刷子用得很好的话他就天下无敌了。但是他们的东西确是很难学的，你去看看这个弗里德曼，他没有出过什么好学生，但是他自己是非常厉害的。但是他作为一个老师却没有出过一个好学生。也许有一两个例外，但是他们出名一两年之后就又沉默了，所以虽然他很厉害但是他在作为老师也是没有用。你跟那个天才的艺术家去学你是学不了的。你是学不了东西的，所以你去选择导师的时候一定不能选天才，你学不好的。除非你认为你自己也是天才，你只有去找一些人去学一些基本功，然后再慢慢去发现能不能去跟他聊天，因为天才是学不了的。在芝加哥大学里面，这些没有那么厉害的教授的学生其中反而会有一些拿诺贝尔奖。他是一个都出不了的，除了有一个叫施奎尔里奇——你们可能都没听说过，也是一个很好的经济学家，很早就是他的学生——最后拿诺贝尔奖的都不可能是他学生。对于天才这个东西我看到他我会避开他的。

最后一个我要讲的方法就是实证的方法也是一种理论的方法。实证的方法简单来说就是我们要检查我们的理论和实际是不是相符合的。实证就是你要找出很多的证据去证明。有一个例子，就是Solow的经济增长模型，在一九五几年的时候，发表了一篇文章，他拿诺贝尔奖也基本就是因为这篇文章，他把经济增长中的特点每个国家都有的特点写了下来。他认为一个好的模型需要论证。你必须要能解释得了现实，解释不了现实的模型就不是一个好模型。一九七八年的时候卢卡斯写了一本书，与人家合作了一本书是有关经济周期的。它也是把这个关于经济周期的特点写了下来。其中一个特点就是周期有多长时间啊有多厉害啊。其中也有一些不可预测的东西。有些什么东西是可以预测的有些什么东西是不可以预测的。如果一个东西会在一个周期里发生的话那么这个东西会在所有的周期里发生。你解释这么多理论的话呢，就是罗列风格化事实，这也是一种把实际和理论相联系起来的。有些理论的研究者就喜欢把这些风格化的事实罗列起来如果这些模型能和这些事实相符合的话它就有一些价值了。

另外一个就是计量经济学。当然也有很多计量经济学家。我也不想讲得太详细。因为大多数的时候我们不能做一个可控的实验，我们只能从现实社会中去取一些资料。所以你只有用多元回归分析法来把一些东西控制住不变。你可以孤立出一些东西来研究对现实经济有什么影响。我只是讲一个例子，如果计量经济学用得不好的话特别是用在微观上用得不好的话就会犯错。我举一个例子，就是默顿贝尔，1990年拿诺贝尔奖的。他是财务学之父，他找了个例子作了个比喻，他说每天公鸡在太阳出来的时候会叫，你就可以说是公鸡把太阳叫出来了，而且你每天都可以得到这样的实证。你每天看到四五点钟的时候你也能猜得出来个公鸡在叫，你光是看到公鸡叫太阳出来了，实际上你没有得到一个证据，你可以提出所谓理论，你当然可以绝对的说证据是正确的，但是刚才的那个例子显然是错误的，刚才那个例子是显而易见的，但在实际研究中很多研究员就会犯这样的错误。因果关系搞不清，曾经有个社会学家，一般社会学家的方法学水平是比较低的，和经济学家来比是比较低的，他们就去研究监狱数量和犯罪率的关系，他发现当犯罪率很低的时候监狱里坐牢的人就很少。结果他的结论就是：只要少建监狱，犯罪率就会下降。这是在一个社会学的重要杂志中发表的文章。所以说经济学比社会学好，因为经济学家不会说那么烂的话。在其他领域的话我就不太敢保证了。所以社会学家的工作是很可疑的，我老婆就是社会学家，她也常常同意我的看法。所以我才敢这么说。按常理说刚才的那个例子应该这么说：犯罪率越高，应该建的监狱数量就越多。这个话不应该倒过来说，但是他如果不懂的话他就会犯这个错误。这就是这几个最基本的方法，如果你用错了的话你就会犯错。计量经济学作为一个工具，你必须要学，但是你学了之后千万不要忘记最最根本的一些普通的逻辑，就像我刚才所说的。还有一种实证的方法，近几年一直在用的就是校准，这个东西很多计量经济学家的full information 就是从里面分出来的。校准也有一个模型，模型里面重要的就是time show，举个例子，crofers的一个生产力的模型，Y(生产力)=劳动力s资本s+c=e。你那个不同地区不同经济可估算出I有多大，香港占的劳动力占的比率是3%，大概只能占到日本的7%。估算到这个数据以后，把这个数据放到你的方程式里面，得出结果。比如说金像奖的颁发会怎么样，通常都是用动态模型搞出来的。然后把得到的动态结果和实际的数据比较一下。他不光是和一组数据比较，来证明模型是对的，起码是有用的。但是他得到的结果刚刚相反。他得到的结果是工资不会增长。所以他说经济学的整个假设是错误的。因为他非常看不起现代经济学，他完全推翻了，说不对，应该用他的方法。所以有些计量经济学家像小孩子一样。但是他们还是老师，他们在银行挣了很多钱。因为他们当银行的顾问。其中有一个离开银行——因为他儿子有病——他又跑到加州去，因为加州给了他很好的福利。用校准的方法的还有这个实际商业周期。实际商业周期是普雷斯蓋特(Edward Prescott)拿诺贝尔奖的一半的原因。时间有限，我在这里就跳过这个。

还有行为经济学。对于行为经济学，我一直不太相信他们。因为他们首先肯定现代经济学的假设是错误的，要重新搞一套经济学来。但是他们用的方法还是用学院经济学的方法来证明的。我看来这些人有个毛病，他们把一些不成熟的结果发表得太快。我举个例子：有个很有名的人，他的理论框架还未真正建立起来。家长请人给小孩子辅导功课，小孩子功课的难度加大，工资应该上涨，因为他的成本增加了，用一般的经济学原理应该得到这样的结果。但是他得到的结果刚刚相反。他得到的结果是工资不会增长。当中提到经济学的整个假设是错误的，人的行为很复杂的，拿不出一个理论出来。他们行为经济学的一篇很重要的文章已经被很多经济学家看作是错误的。还有他们的整个理论框架还未真正建立起来。举个例子，我们假设人是理性的。我们能用一写数据解释在一定情况下，某些人是可能是理性的。如果说人是不理性的，那么不理性的人你用什么框架来解释呢？

还有一个实验方法是自然实验。Robert Fogel是1993年拿诺贝尔奖的历史学家。我在这里举个例子解释一下他的观点，比如说，假如美国没有南北战争，那么奴隶制度会不会消失。因为有些历史学家说，奴隶制度是一个很落后的生产制度，是阻碍生产力进步的。假如没有南北战争，它也会被推翻掉的。就是说南北战争打错了，不用打啦。这是在美国历史中一个很重要的话题。但是Fogel他讲这个观点是错误的，因为他发现，美国当时的奴隶制度是非常高效率的。怎么说呢？奴隶是一个无期商品，你把他买来以后阿，他为你干活，她生了小孩子以后，又可以为你干活，他发现奴隶的回报率远远高于当时银行的利率。对主人而言，奴隶是一个很赚钱的行业。如果不打仗的话，那里制度是不会消失的。但是南北战争已经打过了，所以说假设是非常重要的。

另外一个自然实验的方面是经济侦探，用经济学来破案。怎么破案呢？有些谜题是很古怪的，但是如果你经济学数据处理得好的话，可以破解这个谜题。我这里举三个例子来说明他们走过的路。李維德(Stephen Levitt)是2003年获得coloco奖章获得者，coloco奖章比诺贝尔奖更高吧。因为他是每两年才发一次，而且只发给美国四十岁以下的，很杰出的经济学家。他的计量经济学的水平是很低的，他自己也承认。他在麻省理工问旁边的一个同学，那个积分符号是什么东西啊。他研究的题目很匪夷所思的。我举起中的一个例子，他写了本书，中文可能还没有翻译出来，叫做怪诞经济学。其中的很古怪的一个问题，为什么毒贩是和妈妈同住的。这个问题是很奇怪的。他数学很好，作为哈佛大学的老师，他发放问卷，问题很古怪。你和谁同住啊，是不是吸毒啊。他很奇怪，教授会研究这些问题啊。后来他的一个同学很能搞啊，杀进了黑社会。他加入一个黑帮做卧底，这也是一个很高的境界啊。然后他和黑帮的老大是好朋友。他送了一个礼物给他。这个礼物是一个帐本。很多数据是有记录的。他通过一系列数据证明，这个黑帮是一个利润很低的。他问这是一个很高风险、低回报的职业你为什么要做？可能有些同学会说，因为他想当那个头子很风光。我认为这和美国的就业率很低有关。在美国有些人根本找不到工作。美国的这些黑社会是不算在正式人口里面的。她根本没有找工作，因为他已经有工作了，就是当黑社会。在法国有个发现证明，因为他生产率比较低，不肯投资在这个上面。

Emily Oster是哈佛的研究生，当时有人预期他可以拿coloco奖章的。其中有一个他发出来的，也引起很大轰动的，是这样的。有一个诺贝尔获奖者很关怀世界人民，他真的是个好人。他在很多年以前发表过一篇文章，他发现，乙型肝炎的女婴发病率在印度和中国这两国农村是很高的，大约有8000万到一亿。为什么会出现这种情况呢？他通过一些方法推算出来啊，是因为男女比例不平衡。但是Emily Oster否定了这个结论。它通过计量经济学的方法得出一个很奇怪的结论。他发现患乙型肝炎的妇女所生的男女比例是不平衡的。平均每生一个女孩子，会生出一点五个男孩。他采集了不同国家，包括中国不同省份的数据，跨国的跟跨省的。他发现低龄女性比率比较低的原因是因为大约有四分之三的女性因为患乙型肝炎死掉了。而且他提供的理据是可信的。他有利用了计量经济学的方法，当然它也利用了一个医学的结果吧。他把这个谜题揭开了。

还有一个例子，从1971年美国恢复死刑开始，到前三个星期，只有1000个受过死刑。在香港啊，平均一个星期一个凶杀案。南美洲的哥伦比亚按人口比是香港的50倍。很多理论都无法解释，他发表学说解释了为什么后来犯罪率这么低。他的道理非常简单，但他用计量经济学的理论证明它的复杂。因为1973年堕胎合法化之后，犯罪的人根本没有出生。这个道理很简单，但是证明起来呢，不是这么简单。还有一个问题对计量经济学的古怪是一个很好的解释。他研究足球的定点罚球的最优方法。他真的看了500场定点罚球的录像，看用经济学怎么去解释这个东西。他的很多匪夷所思的想法看起来都是很不重要的。但是他把一大堆奇怪的东西加起来，让我挺佩服的。所以你们做研究，能够选专业的问题当然选专业的。但是对于一些你们感兴趣的问题，怎么解释都解释不来了的问题，拿来做研究，也比较好一些。这是我的一个特点，喜欢把理论联系实际。

演讲者：雷鼎鸣（香港科技大学经济学教授及经济发展研究中心主任）